炒币与量化交易

此文首发于我的Jekyll博客:zhang0peter的个人博客

本文主要记载我的炒币经历和感悟

炒币经历与量化交易完善过程

2020-3-15:以5338美元价格买入一万元比特币


2020-3-20:以6000美元卖出0.245个比特币,获得1万9百,详细过程见:第一次进行比特币交易的尝试 — zhang0peter的博客

当时的想法是等到币价重新回到5300美元左右再重新买入,做长线。


2020-4-2:尝试短线交易/量化交易

看到币价在不停波动,于是打算做短线交易


2020-4-3:写了一篇文章:关于区块链的一些思考:稳定币USDT的价值和虚拟货币涨跌趋势


2020-4-9:短线交易初始策略版本完成。

早上看行情,发现大幅度下跌基本在15分钟就全部跌完了。设置价格平均值为过去一小时的平均价格,如果当前价格相比平均价格下跌超过0.6%,那么等待2分钟不再下跌即可买入。买入后,涨幅达到0.5%后,等待2分钟不再涨即可卖出。

2020-4-9 19:30 左右,比特币实盘策略交易成功,总金额 1000 USDT,赚 10 USDT


2020-4-10: 中午比特币从 7300$ 跌到 7150$ 时,我买入1000 USDT;随后从 7150$ 跌到 7000$ 。

直接把昨晚的盈利亏光了。

感觉要设置强平的策略,不然如果我在比特币的最高点过后刚下跌的时候买入,那就会亏的裤衩都没了。

我设置在当前价格比买入价格低1%时,强行平仓。

幸运的是今天在okex的群友那里拿到了2016年起的每分钟比特币价格数据,包括2017年的最高点1万多美元。

测试当前设置的数据时,可以赚钱。

我测试后感觉不对劲,因为2016年到2017年底中有大牛市,大牛市中任何策略都可以赚到钱,我要把这段时间去掉,找一个保守些的策略。

设置好策略后,账户初始资金1100USDT,每次交易1000USDT。


2020-4-13: 量化交易第一次实战操作

早上比特币价格忽然大幅度波动,从 7000美元一路跌到了6800美元。

自动交易系统在6625美元时买进1000USDT的比特币,然后在6689美元时准备卖出,如果按计划卖出,可以赚0.9%,这就是一次完美的量化交易操作。

但等到我按市价买入时,比特币的价格已经升到了6640美元,而按市价卖出时,价格又降到了6673美元,也就是说本来0.9%的利润变成了0.4%的利润(还要交0.3%的手续费)。

查看代码,发现了确实存在购买前的耗时操作。我是先发邮件提醒,再购买,时间过去10秒,价格发生了波动,应该先购买,再发邮件。

最终实际花费1001 USDT,到手1003 USDT,赚了2USDT/0.2%


2020-4-15:

自己看比特币行情,感觉要涨了,于是买了1500 USDT的比特币。但随后的持币过程中,看价格的波动,又感觉不对,于是分2次卖了。净亏损7 USDT。

以后还是让系统炒币,机器是没有感情的,知道什么时候应该买,涨了多少就该卖了。


2020-4-16:尝试使用机器学习训练模型,失败。因为我需要的不是根据过去29分钟的价格数据,预测未来1分钟的价格数据的人工智能,而是精通行情,看交易数据能看出未来走势的交易员。


2020-4-21: 因为持有OKB可以降低手续费,所以最近几天在炒OKB。在杠杆交易中进行买卖。

过去的几天中累计赚了400 USDT,但今天的操作直接亏损了 40 USDT。

我也看不懂OKB的走势,只知道OKB的走势跟比特币类似,以后不炒OKB了。


2020-4-22:

写了一篇文章: 关于区块链的思考(续):不同交易所相同价格波动成因与交易所的暴利

认购了OKB,OK交易所从市场回购200万USDT等值的OKB,用户只需要付80%的价格就可以认购OKB。

早上10:20开始回购,OKB的价格从4.41在15分钟左右拉升到了4.6。官方通告OKB的24小时平均价格为4.4 USDT,回购价格为3.5 USDT。每个用户可以回购1000 USDT的OKB,其中认购系数由历史交易量决定,有3挡:1, 1.2, 1.5

因为我的交易量小于50BTC,所以我的认购系数为1

我认购了 1000 USDT的OKB,最终支付158 USDT,认购45 OKB。

这意味着假设每个有资格认购的用户都认购了1000 USDT,总共有1万2千的1挡用户。

假设OK交易所的主体用户是1.5档的,那么有8千1.5档的活跃炒币散户。

我随后把45个OKB以4.573的价格卖了,到手205 USDT,赚了47 USDT。


2020-4-23: 开始尝试合约交易,并把量化交易的程序由低价买币高价买币,改为永续合约低价做多,高价平仓。


2020-4-24:

在杠杆交易中,向交易所借 500OKB,用来降低手续费,日利率0.1%,每天利率0.5 OKB。

因为杠杆交易需要保证金,因此有1026 USDT保证金抵押在账户中,无法进行交易。


2020-4-28:尝试期权交易

今天尝试了期权交易,5.1到期,到时候看能不能赚钱。

主要是想到买期权不赚钱,那么我坐庄,卖期权应该可以赚钱。


2020-4-29:写了一篇文章:给币圈新手的介绍:币币交易,杠杆交易,永续合约,交割合约,期权 — zhang0peter的博客

没想到比特币从早上的7800一路涨到了8700,期权交易坐庄亏钱了。。。


2020-4-30: 今天的行情特别奇怪,感觉有大庄家在控盘。早上从8700一路涨到9500,下午2点之后震荡下跌到8500。庄家打爆空头后打多头。根据合约帝的统计,24小时内爆仓了6.7亿美元,大约47亿人民币的仓位。


2020-5-1:

火币的微信群是任何人都可以加,所以有各种各样的人,okex的群成员经过了筛选,没有闲杂人等。但火币的群更活跃,因为人多。火币群里的人群魔乱舞,不仅有推销信用卡套现的人,也有传销的人,还有骗子和推荐山寨币的,包括pi币和瑞波币,今天发现居然还有提供房产抵押服务的人。

今天是周五,下午期权交易结算完成。我总共往期权账户里转了0.6 BTC,结算后只剩0.568 BTC,亏损0.035 BTC,大约300美元。

感觉我还是做期货的买家比较好,用期货来对冲风险。


2020-5-2:

修改量化交易程序,之前是跌幅超过最小阈值,等待买入;如果跌幅超过最大阈值,直接买入。现在修改程序为跌幅超过最大阈值,不买,因为比特币很可能在这段时间会剧烈波动。

最早的时候调试量化交易程序的时候都是以利润最大化为目的,现在调试程序时,允许利润的减少,但要求参数尽可能符合人的要求,也就是看起来更合理。

今天突发奇想,假设我在合约中同时进行开多和开空,同配上较高的杠杆,比如说100倍杠杆。这样假设比特币价格上涨,做空的就爆仓了,做多的想要赚回本金,需要比特币上涨1%即可把亏的本金赚回来,上涨1.5%就算赚大了。但问题是有时候不一定会单方面涨。如果币价在震荡中把所有仓位都爆了,那么这种做法毫无意义。


2020-5-3: 今天本来要买的,结果报错说单次市价下单不能超过400张。我咨询客服后发现,BTC-USDT单次市价下单只能400张,而BTC-USD的币本位单次市价下单运行1000张。于是我把程序分成了2个部分,一部分购买400张BTC-USDT的合约,另一部分购买400张BTC-USD合约。


2020-5-4:

比特币将于5月12号减半,有许多人在吹比特币将迎来牛市。我觉得比特币到时候肯定会有剧烈波动,那么我可以提前锁定波动。前天已经买了5月8号的期权,但如果等到5月8号再买5月15号的期权,太晚了。于是今天就买了5月15号到期的期权。具体购买操作见下方的期权交易操作。


2020-5-5:

统计了从买入到卖出的平均时间,如下图:

图片

可以看出大部分交易的完成时间在4000秒以内,也就是一小时内完成交易。

经旧数据和现有的新数据测试,我选择4000秒后没有交易就强行平仓。


2020-5-6:

昨晚发生了一次购买后超时强平,这是因为比特币价格在一次暴跌后等待了几分钟进行第二次暴跌,因此就算调大最小跌幅购买率也毫无作用。这是一次无法避免的持有超时产生的强行平仓。


2020-5-7:

昨晚发生了一起交易,有2个有趣的点。

一个是预计购买价格与实际购买价格差了25,这是因为我获取的价格是最新成交价格,而成交价格的变动是非常大的,更推荐的做法是使用指数价格或者标记价格。

另一个则是BTCUSD永续产生了交易,但BTCUSDT永续并没有交易。这是因为2个程序的开始时间有所差别,导致一个成交,另一个没有成交。

我把程序的价格从最新成交价格换成了标记价格,重新运行。


2020-5-7:

一个名叫NDN的虚拟货币项目借助okex平台进行私募。其实没有多少人真的关心这个币的前景到底怎样,我也不关心,大家只关心买这个币能不能赚钱。

我统计了之前在Okex平台进行过私募的币,结果如下:

币名 认购时间 认购价格 私募发行价格 现价 历史最高价
NDN 2020/05/20 0.006 0.02 尚未发行 尚未发行
DEP 2020/04/08 0.0025 0.005 0.004774 0.0065
HDAO 2020/02/25 0.01 0.02 0.026 0.051
ROAD 2019/11/14 0.01428 0.0285 0.02291 0.07323
XPO 2019/09/11 0.005 0.01 0.00024 0.03999
PLG 2019/08/22 0.0025 0.0067 0.00031 0.01449

可以看出所有的币的历史最高价都高于私募发行价格,自然也高于认购价格,可以认为是一件稳赚不赔的生意。

认购于2020年5月20号开始,规则是使用OKB进行认购,因此我要找个合适的时机买入OKB。

这个币的认购价格为0.006美元,每个用户最多认购670,000 NDN,也就是4000美元的币,考虑到有2轮预购,因此如果要全额预购,需要准备8000美元的OKB。但实际上每轮的销售总量为166,666,667 NDN,换而言之,250个全额认购的用户就把认购额挤爆了。因此准备最多4000美元的OKB就够了。于是我把期权账户和永续账户中多余的BTC都换成了OKB。


2020-5-8:

之前写了一篇文章分析虚拟货币涨跌趋势一致的原因:关于区块链的一些思考:稳定币USDT的价值和虚拟货币涨跌趋势

结果打脸了,在5月6号的行情中,比特币领涨,从8900涨到9300.而LTC,ETH基本没有多少波动。这波行情是比特币领涨,内部的原因不是很清楚。


2020-5-8:

昨晚行情大爆发,比特币创新高,一路从9400涨到了10000,已经完全从疫情的股灾中恢复过来,要知道2月10号的价格也只有1万,在更久远的2019年8月份才涨到过1万1千。群里已经有很多人准备长期低杠杆做空,因为从历史数据来看,比特币处于1万以上的价格时间并不会持久。昨晚涨了6千,但只爆仓了2.6亿美元,因为涨的很慢,而大玩家一般都设有止损,不会轻易爆仓。

昨晚okex的群里终于活跃一回了,不仅是因为比特币价格上涨带来的牛市,而且有很多群友分享了他们的炒币亏损经验。

烛照(群友):
我二月份进圈,买了8500的现货,炒波段,以为稳一些,一顿操作猛如虎,再加上312,然后赔的还剩一半了
贪婪啊,一个朋友觉得炒波段能挣更多,所以就参与了,一发不可收拾,直到有一天突然发现币少了一半不能再炒了,炒波段也不是随便就能挣得,最终决定还是老老实实等着吧,
312把钱套住了,跌到3870后反弹到五千左右,后又跌到4400,以为还会跌,就4550全卖了,然后就傻眼了,没想到是二次探底,直接就涨上去了,等缓过劲来就亏不少了,还有那次6790拉倒7750那次,7150进的,6880出的,拉倒7750后7550又重新进的,这俩波是我记得最清楚的,其他的就没那么清楚了
别提312了,唉,刚进圈就遇到这么大的阵仗,跌的懵逼了
买完币后我媳妇还让我把平台退出登录,说什么时候大饼上热搜了,什么时候再登录平台,现在想想,还是她有先见之明啊
我用的是闲置的钱,不影响生活,不过赔的还是难受
赔20w,我媳妇知道我赔了,她还以为五万,没敢告诉实话,不过我可不敢去赌一样的炒

另一位群友:
在一个主流币柚子币上赔了很多钱,在价格5美元的时候买了2000个,现在只有2.7了,玩合约又亏了600个EOS。
3 12 一天 我一个发小 重庆观音桥房子两套 贷款130W 全没了 根本不用梭哈直接给你爆了
-100的时候你扛着 +50的时候你就想跑了 根本不敢去赌 几十倍 的收益 只有亏得时候 不服输


2020-5-8:

USDT的场外溢价溢价降低到是-0.5%了,美元汇率是7.08,但USDT的市场价为7.05。

一方面是USDT最近大量增发,市场上总共有63亿USDT,相较于今年年初的41亿USDT,数量明显太多了。

另一方面则是有许多人在赚到钱后卖掉了USDT,换成法币,因为卖的人多了,USDT贬值了。

最近看到好多文章提到USDT暴雷的风险,我觉得现在来看,暴雷风险并不大。我现在同时持有BTC和USDT,考虑到将来BTC很可能会跌,但我会依然会持有BTC。


2020-5-9:

因为获得的比特币历史价格数据是以分钟为间隔的,所以我的实盘操作也是以分钟为间隔。但有时候会想到如果以半分钟为间隔获取价格进行操作,会不会赚的更多。

初步尝试后放弃了,一个是因为历史数据没有以半分钟为间隔,无法进行模拟。另一个原因是降价的时候还是多等一会儿比较好,心急赚不到钱。


2020-5-9:

在okex的API群里有挺多专门做量化交易的,有一个人提到他在做网格交易,年收益才10%,觉得太低了。另一个专业人士表示他月收益有10%,并建议新手去参加量化交易大赛,表现好就会有人主动联系他,给他投钱。网格交易确实是可以赚钱,但太慢了,而且不确定性很高,没有目前的做法收益高。


2020-5-10:

早上比特币从9500一路跌到了8000,仅仅花了10分钟的时间。然后我的自动交易系统就让我亏了3000 USDT,不仅把前期的利润全部吐出去了,而且额外亏了挺多的。总共有6万的本金在交易所,现在4万8千了。

根据合约帝的统计,在短短半小时内,爆了6.5亿美元的多单。。。

事后我复盘一下,把最大跌幅购买率降低,就可以避免这次暴跌带来的严重后果。

同时我把卖出时的数据获取时间间隔改为了30秒,这样虽然少赚了钱,但亏钱的风险也变少了。

因为亏了很多钱,而且还要留出钱来认购NDN,因此现在只留下BTC-USD永续的程序,没钱同时开2个交易。


2020-5-10:

之前有一个小交易所打我电话,邀请我进群,有老师分析行情。当时我并不知道我的手机号是在哪里泄漏的。今天又收到一个电话,自称是火币的客服,邀请我进群。看来是火币网泄漏了我的手机号。


2020-5-11:

凌晨的自动交易让我又亏了900美元,我查看后发现,我设置的强平价格是8370,比特币刚好在那个时候被强行拉了一波下去,之后就反弹了。看来强行平仓亏损率要调大,避免短时间的剧烈波动。调整好参数后,模拟盘赚到的钱更少了,当时强行平仓的次数也变少了。只能说交易的策略越来越保守了。

明天早上4点钟左右,比特币减半,到时候应该会有行情的剧烈波动,我把自动交易程序先停了。


2020-5-12:

早上比特币减半完成,并没有大涨,反而发生了剧烈波动,从8900跌到了8100,然后又涨到了8600。

现在对比特币的波动有了更深的认识。在2018年之前,各个交易所只上线了杠杆交易,而一般人的杠杆倍数也就是5倍左右,因此比特币的价格波动比较平缓。而自从2019年各个交易所上线合约交易,尤其是提供了最高100倍的合约交易后,比特币价格的插针,也就是价格波动比之前剧烈多了,而且因为制造短时间的价格剧烈波动的代价比维持住价格波动的开销更小,非常多的庄家愿意进行短时间的插针操作,赚钱比之前更难了。

根据历史的数据,我是可以赚钱的,但现在行情变了,我原先是拿2017到2019年的数据进行模拟预测,现在我把模拟预测数据换成了2019到2020年的数据。更换了数据源后,预计一年只能从2000赚到6000,也就是翻3倍。


2020-5-12:

下午得知之前预想的认购NDN不能参加,因为该项目不对大陆用户开放,从而规避监管风险,这是一件比较遗憾的事情。


2020-5-13:

今天看到了群友转发的一篇文章:数字货币交易所巨头一天能赚多少?(火币网okex 币安) - 知乎

数字货币交易所火币网在1月15日一天的交易额为230.52亿美金。这是什么样的一个概念?以现在人民币兑美元6.89的汇率计算,火币在15日这一天的交易量高达1588.24亿元人民币,而当天上证A股的交易额为2329亿元,创业板的交易额为1340亿元。即火币网作为一家数字货币交易所,其成交额超过了我国的创业板股票市场。

1:火币网的合约交易在2019年度第四季度的利润为1000万CNY/天,该收入不包括币币交易和其它交易的利润。
2:okex的币币交易利润在2019.09.01日—2019.11.30日的利润为393万人民币/天,该收入不包括okex合约交易和其它交易的利润。
(2)通过okex的币币交易盈利来推算火币的币币交易利润。火币币币交易的深度与交易量显然大于okex的,我想这也是为什么okex的币币交易基础手续费(0.1%-0.15%)是低于火币0.2%基础交易费率的原因。我保守的在okex的币币利润上乘以1.5作为火币币币交易手续费,即600万人民币/天的利润。即火币的币币交易与合约交易的利润保守估计为1600万人民币/天,基本5、6天就能达到一个小目标。交易所(赌场)还真是TM的赚钱。
1:火币交易所在2020.01.15日成交额为230.52亿美金,折合人民币1588.24亿,超过了当日深市创业板的交易额。
2:火币网在2019年第四季度期间,币币交易和合约交易给火币公司带来了至少1600万人民币/天的收入。
3:俗话说,“十赌九输”。数字货币交易所中利润的大部分来源都来自于提供高杠杆的合约交易,而大多数像我一样“追涨杀跌”的韭菜就一直被交易所(庄家)收割着。不管比特币未来是涨到100万美金还是归0,在这其中,数字货币交易所一直在享受着区块链、数字货币前期发展带来的红利,闷声发大财。


2020-5-14:

看到一篇挺好的文章:市场趋势已定 | 进击的期货合约永远带走了山寨时代_币乎 - 好文有好报!

而我们今年高呼的“人心不古”,则是进场炒币的人们已经不关心他们炒的是什么东西了,比特币是什么也无所谓了,反正就是交易,开高杠杆赌下一秒涨跌就完事儿了。合约市场从小众工具走向主流市场,也使得游戏逐渐变味。
以前炒山寨的逻辑大概是“下周/几月几号/马上有利好,我们这边埋伏,没问题”,从买入到拉升到利好释放中间有一段时间,这段时间在群里大家要么相互吹牛,要么了解项目具体是搞什么的,总之,还是能了解到一些区块链和加密货币知识的。
人们在买了一个山寨之后,当然也期待它马上一百倍,但是谁都知道这是不可能的,于是人们会加入社群,开始学习,开始深入了解项目,慢慢坚定信念(当然这一切其实也是徒劳的),慢慢地等待,坚信自己这个币要拿个一年的。哪怕暂时跌了一些,也会继续补仓或是继续等待。
以前卖山寨,都得有个口号,比如“XX是更好的比特币”、“XX是更好的以太坊”、“DPOS是更好的共识机制”等等,总之,大家都拜同样的码头,那就是比特币的信仰,区块链的信仰。
当然,对韭菜来说,当踏上想赚快钱这一步,赚不赚钱就靠命运和个人奋斗了。但是对整个圈来说,如果新人进场都是为了捞一笔套现出去,而不是汇集价值到比特币或是其他主流币的话,那么对加密货币整个市场发展来讲,应该仍然是不好的事情。
在当下这个时代,韭菜的心态是这样的:
暴涨之后,满仓现货=踏空。
暴跌之后,空仓现货=踏空。
总之,有大行情但是没开单=踏空。
没开合约,哪怕满仓现货,给人的心里感觉都是空仓。这样的心态,实则已经被加上了杠杆。(我发明的新词:加了杠杆的心态。)
对于交易所来说,合约时代肯定是比山寨时代更舒服的,至少维权的声音少了很多。以前每个山寨都可能维权一次,现在除非出现偶尔的极端行情可能被维权之外,其他时候都舒舒服服收钱,多好。
对于很多大V来说,带单合约的确也比当年推荐山寨来的舒服多了,当年那些靠山寨起家的大V,还得找币,还得帮韭菜看白皮书,还得去找各种社群看看这个币靠谱不,想想也不是多轻松的活,而且还不好变现,还是合约舒服。
对于韭菜来说,开合约学习成本(似乎)远低于买山寨,心理成本也小得多,因为至少在开单的时候你认为这个游戏是公平的,而买山寨是有可能被人骗了的。

文章中提到的想法挺好的,现如今山寨币比之前少了挺多的,不仅仅因为监管的原因。原先大家买山寨币是为了赌暴富的可能性,而现如今有了最高100倍的合约后,没人关心山寨币了,因为大家认为炒比特币可以暴富。


2020-5-15:

早上又发生了一次强行平仓,查看行情,发现是比特币的价格被人从9700强行拉到了9250,然后立刻反弹到了9500。这种波动就是为了爆仓吃多头。我把强行平仓亏损率从2%提高到3%,提高了一个百分点。


2020-5-16:

很早的时候期权坐庄亏钱了,现在变聪明了,周五结算的期权,周三晚上坐庄卖,这样赚的不多,但风险显著降低,周利润有20%,非常好。


2020-5-21:

昨晚把钱都用来卖期权了,然后昨晚先发生一轮暴跌,从9750跌到了9580。因为没钱,所以程序就没买了。然后过了20分钟开启新的一轮暴跌,跌到了9371.如果我购买了,依然不会强行平仓。当然最后的结局就是不赚不亏。


2020-5-23:

本来以为昨天的期权结算可以赚到700美元,但昨天下午结算后收益一直没有结算。问了客服,客服说他那里看到的账单是没问题的,又发邮件问了ok的工程师,工程师说反馈的问题已记录优化,后续有任何进展及时告知我。

早上再次查看账单时,发现收益到账了,只有70美元,跟想象中的差了10倍,问了客服,发现之前算的期权购买和卖出的钱都算错了,都差10倍。也就是说卖期权的收益只有2%,怪不得做期权卖家的人不多,一周2%的收益确实不算太高,尤其是卖期权还要承担风险,实际收益估计只有1%左右。我尝试用0.009买了9张期权,确实成交了,看来之前的计算都算错了。以后不能靠卖期权赚大钱了。

虽然一次只能赚2%,赚的不多,但亏的也不多。但问题在于比如说比特币当前价格为1万,我卖看跌的9000期权,因为价格差了一千,单张期权的价格是很低的,总的能卖的期权费为本金的2%。如果比特币价格跌到9000,我会开始亏钱。但问题是在比特币一路暴跌到9000的过程中,期权的上涨跟实际损失是不成正比的,意味如果比特币跌到9000时,我想把手中的期权抛掉,止损,损失可以达到本金的10%。

这样算起来期权还是可以卖的,只能赚点小钱。


2020-5-25:

在B站有一个搞金融的UP主,叫小饭中年事件簿,发了一个视频,现在已经被删了。讲的是一个浙大毕业的学生在大学期间从小白那里认识到炒股,然后在2015年牛市中赚了挺多钱,于是毕业以后从事金融行业相关的工作。后来他觉得炒股来钱太慢就去炒币了,2017年刚开始的时候赚了非常多的钱,后来就亏光了所有钱还倒欠银行很多钱。今年有开始操作合约,又亏了钱。他警告观众炒币是一件非常高风险的事情。

后记:我在A站找到了没被删除的视频:看懂了,就明白钱是怎么没有的了


2020-5-28:

现在okex交易所推出挖矿优惠活动,于是我打算试试看我的电脑挖矿一天可以赚多少钱,我尝试了以下虚拟货币的挖矿,结果如下:

xmr 1KH/s 0.00095610 XMR*62$*7=¥0.42 实际: 1300 H/s ¥0.546/天
ltc 1GH/s 0.03666160 LTC=¥11 实际:60KH/s ¥0.00066/天
dash 1GH/s 0.00011895 DASH=¥0.06 实际:168KH/s 太少了,可以忽略
zec 1KSol/s 0.00170360 ZEC=¥0.54 实际:24 Sol/s ¥0.013/天

上面是使用17-6700K的旧电脑挖矿的结果,最好的结果是挖XMR,一天可以赚0.5元,电费钱都不够付。所以说挖矿是必定亏本的,用专业的机器才可能赚点小钱,但也赚不了大钱。


2020-5-28:

除了上面提到的传统的PoW类型挖矿,还有一种挖矿是PoS,简称锁仓挖矿,也就是存钱赚利率。

这种形式的挖矿出现的原因是传统的挖矿太耗电,且专业性高,这种新形式的挖矿就像存钱到银行一样可以赚利率。

比如说EOS的存钱年化利率可以达到4.8%,最高的CRO预期年化为12%


2020-5-28:

炒币炒了这么久,可以做个小结:

凡是稳定赚钱的,如:挖矿,锁仓挖矿,跨交易所套利,自动化币币交易(虚拟货币涨跌趋势相近)。这些事情都有大量的人在做,一旦参与的人多了,门槛也会变高,而赚到手的利润就会大幅度下跌。就像矿机,最初的利润相当可观,但因为利润可观,参与的人多了,每个人赚到的钱就会变少,最后利润趋于稳定,稳定后的年利润一般不会超过10%,超过10%的也有资金门槛或者技术门槛的存在。


2020-5-28:

之前看到一篇文章说,在比特币大涨的时候,没人会去买山寨币;而当比特币横盘的时候,就是山寨币暴涨的时候。因为币圈的人都很浮躁,比特币如果横盘一星期,这时候来个山寨币暴涨,再来几个大V狂吹,就会有很多韭菜冲过去接盘了。

我觉得挺有道理的,打算买几个山寨币,但买山寨币的前提是要对这些币有所了解,不能一无所知。

比如说最近几天BitTorrent 发行的币BTT有了新闻,说是这个币有了实际应用,不再是空中楼阁。BTT这个币发行于2019年2月,最高峰涨到了0.0018,现价0.0003,跌了6倍。

但许多群友对这个币的应用落地表示了悲观:

喜子:币 有炒作属性 和应用属性。 当没用应用属性的时候,就只能想象将来有什么应用属性。当落地的时候 想象的就不起作用了。想象一半都是美好的。
流水:应用场景不如画大饼,画大饼更有效,因为应用场景都是局限性的,目前币圈基本没有真正局内的区块链,最多做菠菜。
流水:我说的是具体的行业应用,除了平台币,其他基本都是shit,比如 key tct eosac tnb mt等等,一旦具体化应用场景,这个币就废了,如果再没有庄 没有资本拉升,很容易归零。
流水:因为区块链的基础设施在这摆着呢,再说币圈不是链圈,本身就不是做商业应用,不能赋能实体经济的,在币圈,价值投资只能占到4成,6成要看项目本身的运营能力,说直白点就是拉盘 控盘 操盘 吹牛逼的能力。
渔夫:没办法,圈子属性摆在这,比如大部分都是投机来的,那画饼越大越好干,说的实在,虽然很多人不愿意听,本质就是这样。

对我来说,我其实也不在意各种山寨币的应用市场,少量买入只是需要以后可以暴涨,赚点小钱。

另外一个山寨币是今年3月份才发行的Brave浏览器的代币BAT,这个币最低跌到了0.13,现价0.2,还处于上涨阶段。BAT有实际用途,用于广告,但我也不在意它的实际用途到底好不好。

于是我对每个我认可的山寨币买入100美元,以0.2067获得483个BAT,以0.000281获得35万BTT。


2020-5-28:

现在又是周四,比特币现价9200,8500的看跌期权买方价格为0.0005,卖方价格为0.002,差了4倍。如果我以买方价格卖出期权,虽然利润还是2%,但最大亏损风险不止10%,可以达到20%!!也就是说亏一次的钱要赚10次才能回来,我不做期权交易。


2020-5-29:

之前考察了2种山寨币:BAT和BTT。因为我只花100到山寨币上,因此我对山寨币的要求是价格至少低于1,不然买不了几个。

以0.1967买入508个XRP,以0.004487买入2万个IOST,以0.000082买入121万ZIP,以0.06737买入1484个XLM。

更多的交易见山寨币交易的子目录。


2020-5-30:

今天又买了几个山寨币,挑选的原则是市值排在前面,而且币价低于1的山寨币,包括孙宇晨的波场。

购买前另一个原则是不买已经涨了很多的山寨币,只买那些还没涨很多的币。

昨天买的山寨币ZIP已经涨了10%,从0.000082涨到了0.000092,赚了10美元。现在还没想好赚多少钱后抛掉,现在先持有。

以0.000715的价格买了14万KEY,存在币乎中。


2020-5-31:

在一个微信群里,看到有人说抹茶交易所,也就是MXC,有个认购新的山寨币的活动,抹茶交易所过去的认购活动可以赚到小钱,于是我就转了1000USDT到抹茶交易所。

因为要交易额赚抽签资格,杠杆交易了几次。无语了,直接硬亏损300美元,因为交易的人太少了,而且手续费居然是千分二,比ok的手续费还高!!

要是这次没中签,立刻把钱从抹茶交易所中转走,小的交易所果然垃圾。


2020-5-31:

之前买的ZIP已经涨了14%了,等到涨了50%再卖。


2020-5-31:

在币乎看到一篇文章,是王大有写的:大有回归,我已经准备好迎接这波由以太引燃的牛市了 | 今天起结束现货实盘_币乎 - 好文有好报!

里面分析ADA这个币的价格暴涨是因为最近有传销资金盘在使用这个币,3天内从0.05涨到了0.08,涨了60%。一般来说才涨了3天,资金盘才刚刚开始,但这也不好说,也许庄家早就提前握着筹码,这几天的暴涨是参与传销的人大量买入带来的暴涨。

另一点,ADA,又称艾达币,在币圈市值第10,总市值20亿美元。这种币如果再涨上去,很可能有许多人会抛掉手中的币进行砸盘。

我就旁观这场大戏。


2020-6-1:

昨天刚说ZIP涨了14%,但今天ZIP就跌回去了。

感觉我不适合炒山寨币,都卖掉了,总共只赚了30美元。

ok今天也有六一的活动,我抽中了24元法币交易返现,需要进行购买1000元的币,返现才能到账。

前几天提到的抹茶认购新币,我认购了10签,结果1签都没中,我打算把钱转回ok,抹茶太垃圾了。


2020-6-2:

今早比特币暴涨到了了10300,以0.0635卖出2张之前购买的9750-C,获得0.0126 BTC,减去购买费0.0085 BTC,盈利0.0041 BTC。

赚的钱虽然少,但量大的话还是非常可观的。


2020-6-3:

昨晚比特币在3分钟内从1万下跌到了9300,自动交易程序很好的保护了我,没有进行购买操作。

但后续等到价格平稳了,9500时买入,结果过了大约20分钟,价格又掉到了9300然后又反弹了,结果导致亏损 0.1 BTC,也就是900美元。

无语了,又回到了同一起跑线,也就是五一期间亏损到5千美元的起跑线。

我查看行情后,发现是购买操作进行的不够早,于是调整了参数,模拟程序赚的钱又少了10%。


2020-6-5:

晚上8点,打算花费0.025 BTC买看涨期权,0.025 BTC买看跌期权。具体操作见期权合约交易操作。


2020-6-11:

作为凌晨2点的时候进行了一次交易,赚了0.04 BTC,根据记录,如果错过了这一分钟的窗口,这笔钱就赚不到了。修改后的程序还是不错的。

量化交易操作

BTC-USDT 永续合约

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2020-04-30 01:53 以8748买入150张永续做多合约(10倍杠杆) 手续费 5.9 USDT
2020-04-30 04:38 以8816.6卖出合约, 手续费 5.95 USDT

赚 90 USDT
总盈亏:104 USDT


2020-04-30 12:13 以9070买入250张永续做多合约(16倍杠杆),实际成交155张 手续费 6 USDT
2020-04-30 12:19 以9142.4卖出155张合约, 手续费 6 USDT

赚 100 USDT
总盈亏:204 USDT


2020-04-30 15:21 以9119买入250张永续做多合约(16倍杠杆), 手续费 10 USDT
2020-04-30 15:26 以9151卖出合约, 手续费 10 USDT

赚 60 USDT
总盈亏:264 USDT


2020-04-30 17:07 以8949买入250张永续做多合约(16倍杠杆), 手续费 10 USDT
2020-04-30 17:17 手动以8915卖出合约, 手续费 10 USDT

亏 95 USDT
总盈亏:170 USDT

注:4月30号这天波动太诡异了,先暴涨,再波动下跌。我怕还会下跌,因此手动卖出。如果当时没卖,一直到5月1号,最高价一直为8800美元,亏损400美元。


2020-05-01 01:38 以8499买入250张永续做多合约(16倍杠杆), 手续费 10 USDT
2020-05-01 01:59 以8560卖出合约, 手续费 10 USDT

赚 140 USDT
总盈亏:380 USDT


2020-05-03 20:31 以8872(从8871.6到8872.8)买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 15 USDT
2020-05-03 20:36 以8922.8(从8923.1到8921.6)卖出合约, 手续费 16 USDT

赚 170 USDT

总盈亏:550 USDT


2020-05-04 09:25 以8679.2(从8675.5到8683)买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 16 USDT
2020-05-04 10:07 以8730卖出合约, 手续费 16 USDT

赚 170 USDT

总盈亏:720 USDT


2020-05-05 18:02 以8897.6买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 16 USDT
2020-05-05 19:10 超时强行平仓:以8881.5卖出合约, 手续费 16 USDT

亏 50 USDT

总盈亏:670 USDT


2020-05-07 07:57 计划买入价格为:9121.2,实际以9122.5买入400张永续做多合约(15倍杠杆),实际降价幅度为:0.0138,手续费 17 USDT
2020-05-07 08:16 预计卖出价格为:9166.3,实际卖出价格: 9165.3 手续费 17 USDT

赚 130 USDT

总盈亏:800 USDT


2020-05-07 23:33 以9434.6(从9430.7到9440.8)买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 17 USDT
2020-05-07 23:46 以9490.6卖出合约, 手续费 17 USDT

赚 190 USDT

总盈亏:1090 USDT


2020-05-10 08:16 以9241买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 17 USDT
2020-05-10 08:17 跌幅超限,强行平仓:以8931卖出合约, 手续费 17 USDT

亏 1250 USDT

总盈亏: -160 USDT


BTC-USD 永续合约

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2020-05-03 20:32 以8887(从8885.5到8888)买入400张永续做多合约(16倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
2020-05-03 20:40 以8932.1卖出合约, 手续费 0.002 BTC

赚 0.018 BTC

总盈亏: 0.018 BTC


2020-05-04 09:19 以8719.2买入400张永续做多合约(16倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
正好早上在看行情,等了一小时价格不涨,手动挂单以8740卖出合约, 手续费 0.0008 BTC

结果在我卖了后价格就上涨到了阈值,于是我打算统计平均的持有时间

赚 0.008 BTC

总盈亏:0.026 BTC


2020-05-05 18:01 以8903.9买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
2020-05-05 19:09 超时强行平仓:以8881.8卖出合约, 手续费 0.002 BTC

亏 0.0134 BTC

总盈亏:0.0126 BTC


2020-05-06 21:24 以9170.9买入409张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
手动以9208.5卖出合约, 手续费 0.002 BTC

赚 0.0138 BTC

总盈亏:0.0266 BTC

这次手动卖出的原因是计划于9145买入,实际买入价格为9170,差了25!!


2020-05-07 07:52 以9204.8买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
2020-05-07 08:58 超时强行平仓,以9197.7卖出合约, 手续费 0.002 BTC

亏 0.008 BTC

总盈亏:0.0186 BTC


2020-05-10 08:16 以9233买入400张永续做多合约(15倍杠杆), 手续费 0.002 BTC
2020-05-10 08:17 跌幅超限,强行平仓:以8859卖出合约, 手续费 0.002 BTC

亏 0.18 BTC

总盈亏:-0.162 BTC


2020-05-11 00:36 以8508买入350张永续做多合约(18倍杠杆),
2020-05-11 00:59 跌幅超限,强行平仓,预计跌幅为:0.0227,以8312.3卖出合约,

亏 0.1 BTC

总盈亏:-0.262 BTC


2020-05-11 20:48 以8904.8买入200张永续做多合约(16倍杠杆)
2020-05-11 21:06 以8937.1卖出合约

赚 0.007 BTC

总盈亏:-0.255 BTC


2020-05-15 04:35 以9635.5买入350张永续做多合约(16倍杠杆)
2020-05-15 05:32 以9717.7卖出合约

赚 0.025 BTC

总盈亏:-0.23 BTC


2020-05-15 10:32 以9474买入350张永续做多合约(16倍杠杆)
2020-05-15 10:33 强行平仓,预计跌幅为 0.0236,以9256.5卖出合约

亏 0.088 BTC

总盈亏: -0.318 BTC


2020-05-15 10:35 以9412.5买入350张永续做多合约(16倍杠杆)
2020-05-15 10:42 以9494.4卖出合约

赚 0.03 BTC

总盈亏:-0.288 BTC


2020-05-16 04:38 以9192.7(从9188到9197)买入350张永续做多合约(16倍杠杆)
2020-05-16 04:49 以9250.8卖出合约

赚 0.02 BTC

总盈亏:-0.268 BTC


2020-05-18 16:50 以9518.9买入350张永续做多合约(16倍杠杆),实际降价幅度为:0.0213
2020-05-18 16:55 以9561.7卖出合约,实际涨价幅度: 0.0050

赚 0.01 BTC

总盈亏:-0.258 BTC


2020-05-20 14:46 以9703.4买入350张永续做多合约(16倍杠杆),实际降价幅度为:0.0105
2020-05-20 15:18 以9776.3卖出合约,实际涨价幅度: 0.0076

赚 0.023 BTC

总盈亏:-0.235 BTC


2020-05-25 07:34 以8717.0买入350张永续做多合约(16倍杠杆),实际降价幅度为:0.0266
2020-05-25 07:49 以8766.5卖出合约,实际涨价幅度:0.0059

赚 0.02 BTC

总盈亏:-0.215 BTC


2020-05-25 08:01 以8651.4买入350张永续做多合约(16倍杠杆) ,实际降价幅度为:0.0111
2020-05-25 08:03 以8740.9卖出合约,实际涨价幅度:0.0101

赚 0.035 BTC

总盈亏:-0.18 BTC


2020-06-02 22:58 以9546.2买入400张永续做多合约
2020-06-02 23:29 以9301卖出合约

亏 0.1 BTC

总盈亏:-0.28 BTC


2020-06-09 08:23 以9662.2买入400张永续做多合约,实际降价幅度为:0.0197
2020-06-09 08:57 以9719.5卖出合约,实际涨价幅度:0.0061

赚 0.02 BTC

总盈亏:-0.26 BTC


2020-06-11 02:53 以9689.1买入400张永续做多合约,实际降价幅度为:0.0291
2020-06-11 02:54 以9789.5卖出合约,实际涨价幅度:0.0103

赚 0.04 BTC

总盈亏:-0.22 BTC


2020-06-12 01:00 以9088.7买入400张永续做多合约,实际降幅:0.0248
2020-06-12 01:01 以9179.7卖出合约,实际涨幅:0.0099

赚 0.04 BTC

总盈亏:-0.18 BTC


2020-06-24 18:38 以9358.2买入400张永续做多合约,实际降幅:1.49%
2020-06-24 20:22 以9341.1卖出合约,实际涨幅:-0.16%

超时平仓,亏 0.01 BTC

总盈亏:-0.19 BTC


手动期权交易操作

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2020-5-1:购买5月8号到期的期货,看涨:10500,价格0.007,5张;看跌:7250,价格0.006,5张。总花费 0.065 BTC。

2020-5-4:购买5月15号到期的期货,看涨:11000,价格0.011,杠杆倍数115,10张;看跌:7000,价格0.01,杠杆倍数128,5张。总花费 0.16 BTC。

2020-5-10:购买5月15号到期的期货,看涨:9000,价格0.0325,5张;看跌8250,价格0.0375,5张。总花费 0.35 BTC。

现在发现买期权就是个坑,以后不买期权了。


2020-5-14:卖出1张7500-P,0.002 BTC;2张7750-P,0.001 BTC;10张8000-P,0.0022 BTC;2张10250-C,0.001 BTC。共0.028 BTC

2020-5-15(周五):卖出4张9000-P,0.001 BTC;共0.004 BTC

结算完成,赚0.032 BTC,总保证金 0.1638 BTC,盈利 20%,以后卖期权赚钱

2020-5-20:总保证金 0.42 BTC, BTC现价 9743,卖出41张8750-P期权,0.002 BTC,共 0.082 BTC

2020-5-22(周五):结算完成,赚 0.0082 BTC,总保证金 0.42 BTC,盈利 2%

去问了客服,发现之前计算错误,实际收到的期权费只有0.0082 BTC,也就是之前计算的收益和花费全部算错了,无语了。

2020-5-23:购买9张0529-10000-C,花费0.0086 BTC,以后不卖期权了,收益只有2%,太少了。


现在发现之前买期权亏是因为要求的涨幅太大了,如果小一点也许可以赚钱。

2020-5-29:当前价格为9400,购买3张0605-9000-P,差价400,单价0.0145 BTC;2张0605-9750-C,差价350,单价0.0195;总花费0.0085 BTC

2020-6-2:比特币暴涨到了10300,以0.0635卖出2张9750-C,获得0.0126 BTC

2020-6-5:周五晚上8点,当前价格为9700,购买17张0612-9250-P,差价450,单价0.014 BTC;13张0612-10000-C,差价300,单价0.0190;总花费0.056 BTC

2020-6-12:下午5点,当前价格为9450,购买6张0619-9000-P,差价450,单价0.0155,预设0.038卖出,花费 0.01 BTC;11张0619-9750-C,差价300,单价0.017 BTC,预设0.068卖出,花费0.02 BTC;总花费0.03 BTC

手动合约交易

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2020-5-12:0925-BTCUSDT交割合约:卖出开空25张(每张0.01 BTC)3倍杠杆,总共25张,总开仓均价8766,强平价 11536

2020-5-13:BTCUSDT永续合约:卖出开空15张(每张0.01 BTC)3倍杠杆,总共15张,总开仓均价8929

2020-5-14:BTCUSDT永续合约:追加24张(每张0.01 BTC)3倍杠杆,总共39张,总开仓均价9365,强平价 12356

2020-5-28:平仓永续合约,赚 129 USDT,不等赚的更多是因为想要花钱买山寨币

各账户资金持有

2020-5-1:OKB/USDT杠杆账户:1,026 USDT,529 OKB(借了500 OKB);永续合约:5921 USDT;期权合约:0.2660 BTC;总估值9475 USDT

2020-5-6:OKB/USDT杠杆账户:712.9854 OKB(借了500 OKB);永续合约:0.3829 BTC 2,785.88 USDT;期权合约:0.2543 BTC;总估值 9,692.37 USDT

2020-5-7:OKB/USDT杠杆账户:712.9854 OKB(借了500 OKB);永续合约:0.3891 BTC 2,907.64 USDT;期权合约:0.2442 BTC;比特币单价9200 USDT,总估值 9,956.88 USDT

2020-5-10:OKB/USDT杠杆账户:1,037.4438 OKB(借了200 OKB);永续合约:0.2452 BTC ;比特币单价8600 USDT,总估值6,210 USDT

2020-5-15:永续合约:0.1891 BTC,39张9365看空合约;0925交割合约25张8766看空合约;期权 0.19 BTC ;比特币单价9600 USDT,总估值5,226 USDT

2020-5-23:永续合约:0.4339 BTC,39张9365看空合约;0925交割合约25张8766看空合约;比特币单价9249 USDT,总估值5,908 USDT

2020-5-25:永续合约:0.49 BTC,39张9365看空合约;0925交割合约25张8766看空合约;比特币单价8800 USDT,总估值6,448.4 USDT

2020-5-28:永续合约 0.49 BTC;0925交割合约25张8766看空合约;各种山寨币;1063 USDT;比特币单价9154 USDT,总估值6366 USDT

2020-6-5:永续合约 0.29 BTC;0925交割合约25张8766看空合约;余币宝 0.13 BTC;看多和看空期权;比特币单价9654 USDT,总估值5075 USDT

交易所资金记录

时间 总净资产 币价 总额
2020-4-14 4397 USDT 7.20 31,658
2020-4-15 6376 USDT 7.20 45907
2020-4-16 7180.5 USDT 7.13(因USDT增发开始暴跌) 51196
2020-4-22 7283 USDT 7.16 52146
2020-4-23 7383 USDT 7.14 52714
2020-4-30 7474 USDT 7.09 52990
2020-5-1 9475 USDT 7.09 67177
2020-5-23 5903 USDT 7.07 41,734
2020-5-28 6366 USDT 7.12 45325

总资金进出记录

时间 操作 币种 单价 数量 金钱 okex交易所总资产 单次盈亏
2020-3-15 比特币 4万元 0.246 10000 10,000
2020-3-20 比特币 4.4万 0.246 10900 0 +900
2020-3-28 比特币 4.5万 0.21 10000 10,000
2020-3-31 USDT 7.25 1379 10000 20,000
2020-4-3 USDT 7.19 695.4 5000 25,000
2020-4-14 USDT 7.21 800 5768 30,768
2020-4-15 USDT 7.19 1979.41 14232 45,000
2020-4-16 USDT 7.14 700.28 5000 50,000
2020-5-1 USDT 7.11 1406 10000 60,000
2020-5-29 转出(买KEY) USDT 7.08 100 708 59,292
2020-5-31 转出(到抹茶交易所) USDT 7.08 1000 7080 52,212
2020-6-1 买(六一活动返24元) USDT 7.08 150 1062 53,274‬
2020-6-1 从抹茶交易所转入 USDT 7.08 722 5111 57,323 -1,968